Die Meldung besagt, dass ein Inhalt von einer anderen Domain eingebettet wird, die das nicht erlaubt. Das ist nichts, worauf der Tracking-Schutz irgendeinen Einfluss hätte.
Was sagt denn der Support von GMX dazu? Dieses Problem muss grundsätzlich in jedem Browser bestehen, da sich ausnahmslos alle Browser an die Restriktionen halten, welche diese Meldung auslösen.