exe-Dateien lassen sich nicht ausführen (Downloads)

Hallo,
ich habe folgendes Problem:
wenn ich im Internet auf einen Link mit Endung .exe klicke, kommt immer in dem Tab, in dem ich gerade bin folgender Fehler: "The object has been blocked". Eigentlich sollte sich der Downloadmanager zu Wort melden.
Ich habe auch schon mal meine Firewall (Zone Alarm) ausgeschaltet aber ebenso ohne Erfolg.
Vielleicht hat jemand von Euch schon mal das gleiche Problem, dann schickt mir bitte eine Mail.
Danke.