Du kannst keine Cookies aufgezwungen bekommen, wenn du die verweigerst. Dazu sind Webseiten garnicht in der Lage. Das Setzen von Cookies ist außerdem nicht strafbar und die Website kriegt normalerweise nicht direkt was davon mit, ob du deren Cookies nun annimmst oder nicht, jedenfalls nicht so.
Ich tippe eher auf eine Fehlkonfiguration von dir. Bedenke, dass wenn du z.B. beispiel.de blockierst, http://www.beispiel.de oder downloads.beispiel.de usw. weiterhin Cookies setzen dürfen.