Also ich kann es mir nicht erklären, aber auf dem Webserver (nginx, 192.168.56.119) habe ich jetzt sendfile off; in die Config geschrieben und jetzt geht es..
Dabei sind der Poxyserver (192.168.56.121) und der Webserver zwei komplett unterschiedliche virtuelle Maschine, und wenn ich im Firefox eintrage: Kein Proxy für 192.168.56.119, sollte man doch annehmen, dass der Proxyserver dann auch wirklich absolut rein gar nichts mit dem Request zu tun hat.