Unter Drive-by-downloads verstehe ich eigentlich, dass Webseiten ohne Wissen des Surfers (z.B. durch Klick auf ein Werbebildchen) Malware auf Deinem System installieren. Dazu werden Sicherheitslücken des Browsers ausgenutzt oder aktive Softwarekomponenten wie ActiveX. Deshalb unterstützt Fx ActiveX auch nicht.
Dass beim Aufruf einer Seite einzelne Bestandteile von anderen Seiten geladen werden, ist dagegen wohl eher alltäglich und imho kaum sicherheitsrelevant.
Fx bietet die Möglichkeiten, Grafiken und Cookies von anderen als der ursprünglichen Website zu blockieren. Das ist - soviel ich weiß - alles.
Übrigens: Warum überlässt Du das Cookie-Management Deiner Firewall. Das kann Fx doch selbst.
Alexander