Es würde ja eine Einstellung wie in vielen anderen Programmen genügen, die besagt: "Systemproxy übernehmen".
Der Notebookmarkt wächst rasant. Der Desktopmarkt stagniert. Der Nachteil, wenn man mit dem Notebook unterwegs ist, überwiegt doch eindeutig den geringen Sicherheitsvorteil.
Die von dir angesprochene Konfiguration bringt wohl nur was, im Fall des Unternehmenseinsatzes hinter einer echten externen Firewall mit Zwangsproxy.
Wenn man verhindern will, dass bestimmte Programme aufs Netz zugreifen, ist eine Personal Firewall wohl die bessere Wahl.