Im Profilordner:
X:\Dokumente und Einstellungen\[benutzername]\Anwendungsdaten\Phoenix
Cookies sind in der Datei cookies.txt gespeichert, die ausnahmeregeln in der cookperm.txt, der Cache findet sich verschlossen im "cache"-ordner des jeweiligen Profils. Um den Cache einzusehen kann man per Adresszeile des Firefox "about:cache" ein webinterface aufrufen. die history.dat ist für die history zuständig und die bookmarks.html beinhaltet deine lesezeichen/favoriten. in der prefs.js-datei werden deine einstellungen gespeichert. Die signons.txt beinhalten deine gespeicherten passwörter (natürlich verschlüsselt).
Die lage des caches kann geändert werden (wie das mit dem profil aussieht weiss ich jetzt nicht genau), würde es aber einem neuling nicht empfehlen da was zu ändern.
mehr tipps gibts auch hier:
http://firefox.bric.de/index.php?page=tips